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Ökonometrie

Aktuelles

 

Die Aufteilung auf die Hörsäle beim Haupttermin der Ökonometrie-Klausur am Montag den 26. Februar 2018 ist wie folgt:

Audimax: Nachnamen A-K

HS 2004: Nachnamen L-R

HS 2006: Nachnamen S-Z

 

Wir bitten die TeilnehmerInnen, die im Audimax schreiben, ihre Jacken, Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abzugeben.

Klausurdauer: 120 Minuten

Einlass: 10:15 Uhr

Beginn: 10:30 Uhr

 

 

 Allgemeines

  • Aufbauend auf der deskriptiven Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Statistik) werden im Rahmen dieser Veranstaltung die Schätz- (Punkt- und Intervallschätzung) und die Testtheorie sowie spezielle Testverfahren behandelt.
  • Anschließend erfolgt eine anwendungsorientierte Einführung in das lineare Regressionsmodell.
  • Der Inhalt der Vorlesungen Mathematik im ersten Semester und Statistik im zweiten Semester des Bachelor-Studiums wird vorausgesetzt.
  • Die Veranstaltung richtet sich an Bachelor-Studenten und besteht aus 4 SWS Vorlesung + 2 SWS Tutorat. Für das erfolgreiche Bestehen gibt es 8 Kreditpunkte.

 

Dozenten

  • Vorlesung: Prof. Michael Stein
  • Übungsleiter: Antonio Farfán-Vallespín
  • Tutoren: Max Dreher, Jens Geier, Philipp Herrmann

 

Termine


Vorlesung
:

  • Mittwochs, 12:00 14:00  (HS 2004)
  • Donnerstags, 14:00 – 16:00  (Audimax)  


Tutorate
:


Ökotutorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausur (120 Minuten)

  • Haupttermin: Montag, 26. Februar 2018, 10:00-13:00 Uhr
  • Wiederholungstermin: tba

 

 

Gliederung

 
1. Spezielle Verteilungen
     1.1. Normalverteilung (S11.9)
     1.2. Lognormalverteilung (S11.10)

2. Grenzwertsätze (S12)

3. Punktschätzungen (S13)

4. Intervallschätzungen (S14)

5. Statistisches Testen (S15 + S16)

6. Ökonometrie: Lineare Regression (S17, W1–W7, F)
     6.1. Bivariate lineare Regression und Signifikanztest
          6.1.1. Die Methode der kleinsten Quadrate
          6.1.2. Anwendung: Keynesianische Konsumfunktion
     6.2. Multivariate lineare Regression
          6.2.1. Schätzung und Interpretation des multivariaten Regressionsmodells
          6.2.2. Hypothesentests
          6.2.3. Anwendung: Mincersche Verdienstfunktion 2
     6.3. Dummyvariablen als Regressoren, Interaktionseffekte
          6.3.1. Dummyvariablen als Regressoren
          6.3.2. Anwendung 1: Münchner Mietspiegel
          6.3.3. Anwendung 2: Hedonische Preisfunktionen zur Bestimmung des     
                   Wertes eines statistischen Lebens
     6.4. Multikollinearität, Ceteris-Paribus-Effekte, Partitionierte Regression
          6.4.1. Multikollinearität
          6.4.2. Anwendung: Schätzung einer Produktionsfunktion
     6.5. IV Schätzung


Hinweis: Sk bezeichnet Kapitel k im Lehrbuch von Schira, Wk Kapitel k im Lehrbuch von Wooldridge, F das Lehrbuch von Fahrmeir.


Literatur

  • Fahrmeir, L, Kneib, Th., Lang, S. (2009): Regression. Modelle, Methoden und Anwendungen, 2. Auflage, Spinger-Verlag, Heidelberg u.a.
  • Schira, J. (2012): Statistische Methoden der BWL und VWL: Theorie und Praxis, 4. Auflage, München u.a.
  • Wooldridge, J. (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach. 5th ed. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing.

 

Kontakt

Abteilung für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie

Raum 2309

Platz der Alten Synagoge

D-79085 Freiburg

Tel.: 0761 203-2338

Fax: 0761 203-2340

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