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Makroökonometrie


Vorlesung in Zeitreihenanalyse (Makroökonometrie)


EXAM: The exam takes place on Tuesday, March 11, 9:30-11:30 a.m., in room 2330 KGII (same room as lecture).

Dozentin: Dr. Sevtap Kestel
Email:      

Übungsleiter: Anthony Strittmatter
Email:            


Termine


 Monday 3.3.
   Tuesday 4.3.
 Wednesday 5.3.
 Thursday 6.3.
  9:00 - 10:30
 Lecture 1
 Tutorial 1
 Lecture 5
 Lecture 7
10:30 - 11:00
 Break
 Break Break
Break
11:00 - 12:30
 Lecture 2
 Tutorial 2
 Lecture 6
 Lecture 8
12:30 - 13:30
 Lunch Break
 Lunch Break
 Lunch Break
Lunch Break
13:30 - 15:00
 Lecture 3
 Self Study
 Tutorial 3
 Tutorial 4
15:00 - 16:30
 Self Study
 Lecture 4
 Self Study
Self Study
Lectures take place in room 2330.
Tutorials take place in the PC Pool in the basement room -1001.


NEWS (14.02.2008): Vorlesung Makroökonometrie im WS 07/08


Die Vorlesung Makroökonometrie von Dr. Bode kann nun doch stattfinden: Frau Dr. Sevtap Kestel wird die Vorlesung auf Englisch fortführen und Herr Strittmatter wird dazu PC-Pool-Übungen auf Deutsch halten.

Die Veranstaltung wird geblockt vom 3. bis 6. März 2008 gehalten mit 8 Doppelstunden Vorlesung und 4 Doppelstunden Übungen mit Eviews. Sie werden 6 Stunden Veranstaltungen an jedem der vier Tage haben. Eine Prüfung zu der Veranstaltung wird vermutlich zeitnah stattfinden können, dies ist aber noch zu klären.

Genaueres zur Organisation erfahren Sie an dem Besprechungstermin am Dienstag, den 19.02.08, 16.15 Uhr, im Raum 2312.


Inhalt

In dieser einsemestrigen (geblockten) Vorlesung (2 SWS) sollen die wichtigsten aktuellen Methoden und Modelle der Zeitreihenökonometrie vermittelt werden. Als Beispiele seien stationäre Zeitreihenmodelle, vektorautoregressive Modelle, Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle genannt. Die Studenten sollen dabei die Fähigkeit erwerben, selbständig aus einer Vielzahl von Methoden, die dem jeweiligen Problem Adäquate auszuwählen und anzuwenden. Hierzu werden relevante Beispiele, unter anderem aus meiner Arbeit beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, vorgestellt. Eine Umsetzung der empirischen Analysen soll mittels des statistischen Programmpakets EViews erfolgen.

Kreditpunkte: 4


Literatur

  • Enders, W. (1995) Applied Econometric Time Series, John Wiley and sons, New York.
  • Alexander, C. (2001) Market Models, John Wiley and sons, Chichester.
  • Greene, W. (1997) Econometric Analysis, 3rd edition, Mac Millan, New York.
  • Hamilton, J. D. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
  • Lütkepohl, H. und M. Krätzig (2004) Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Patterson, K. (2000) An Introduction to Applied Econometrics, St. Martin´s Press, New York.
  • Verbeek, M. (2005) A Guide to Modern Econometrics, 2nd edition, John Wiley and sons, Chichester.

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