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Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung

Aktuelles

Klausureinsicht Hauptklausur Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung
Termin: 26.03.15, 10-13 Uhr (Raum 2312). Die Anmeldeliste hängt am schwarzen Brett des Lehrstuhls Prof. Fitzenberger, Ph.D. aus.

Die nächste Vorlesung findet am Dienstag, den 13.01.2015 von 10:15 bis 11:45 Uhr in HS 1 (Alte Uni) statt. Die PC-Pool-Übung fällt an diesem Tag aus. Am Mittwoch, den 14.01.2015 findet die Vorlesung planmäßig statt. Die nächste Übung ist am Dienstag, den 20.01.2015 um 10:15-11:45 Uhr in HS 1 (Alte Uni).

Die Vorlesung am Mittwoch, den 07.01.2015 muss leider ausfallen. Sie werden rechtzeitig über weitere Planung informiert.

Am 16. und 17.12.2014 werden Vorlesungs- und Übungstermin getauscht: Die Vorlesung findet am Dienstag, den 16.12.2014 von 10:15 bis 11:45 Uhr in HS 1 (Alte Uni) statt. Die Übung findet am Mittwoch, den 17.12.2014 von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr in HS 1098 statt.

Die Übung am 02.12.14 findet um 10:15-11:45 Uhr im HS 1 statt.

Die nächste Übung findet am 25.11.14 zum regulären Übungstermin (10:15-11:45 Uhr) im PC-Pool -1001b (im ersten Untergeschoss des KG II) statt.

Die PC-Pool-Übung am 11.11.2014 muss leider ausfallen. Sie werden rechtzeitig über einen Nachholtermin informiert.

Am Mittwoch, den 22.10. findet die erste Vorlesung statt. Die Vorlesung beginnt immer um 12.30 Uhr und endet um 14.00 Uhr.

Die erste Übung findet am 28.10. um 10.15 Uhr im Hörsaal statt.

Da das Skript nicht pünktlich zum Semesterstart zum Verkauf stehen wird, finden Sie das 1. Kapitel hier: Kapitel 1 Skript.

Link zum ZEW-Finanzmarktreport (mit den Ergebnissen für Oktober 2013): Finanzmarktreport

Aktualisierter Link zum Artikel: IW Köln (2006):iwd - Informationsdienst des  Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Jg. 32, Nr. 27, S. 6-7

 

Das Skript zur Vorlesung wird ab dem 23.10. zum Preis von 10,90 € in der Buchhandlung Walthari (in der Wirtschaftsabteilung) ausgelegt.

(Es wird davon abgeraten "alte" Skripte zu verwenden, da es einige Änderungen und Korrekturen gab die nun im neuen Skript eingearbeitet sind.)

 

Klausur

Hauptklausur: Donnerstag, den 26.02.2015, 10-12 Uhr, Raum 2004

Wiederholungsklausur: Dienstag, den 07.07.2015, 08-10 Uhr, Raum 3219

Downloads

Vorlesungsmaterialien

  • Vorlesungsfolien

Übungsblätter

 

Informationen und Unterlagen zu den PC-Pool-Übungen

 

Alte Klausuren:

 

 

Dozenten

Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.

Olga Orlanski

Ute Schulze  Sprechstunde: nach Vereinbarung.

 

Veranstaltungsgrunddaten

  • 4 SWS
  • 6 Kreditpunkte
  • Diese Veranstaltung umfasst die Grundlagen der Ökonometrie und richtet sich an Studierende des B.Sc. Volkswirtschaftslehre.
  • "Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung" ist im Diplomstudiengang VWL mit 6 ECTS/KP in folgenen Wahlfächern anrechenbar:
    • Arbeit und Personal
    • Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
    • Internationale Wirtschaft
    • Sozialpolitik
    • Wirtschaftsinformatik
    • Immobilienökonomie
    • Marketing
    • Finanz- und Rechnungswesen

 

Veranstaltungstermine, Räume

Vorlesung:  Mi 12.30-14.00 Uhr in HS 1098 (KG I)

Übung:        Di 10.15-11.45 Uhr in HS 1 (Alte Uni) bzw. im PC-Pool

(Es wird eine PC-Pool Übung angeboten. Diese findet dienstags von 10.15-11.45 statt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich.)

 

Die PC-Pool Übungen finden im PC-Pool -1001b (im ersten Untergeschoss des KG II) und die Hörsaal Übungen im HS 1 statt. Sie werden über den Ort (HS vs. PC-Pool) rechtzeitig informiert.

 

 1. Übung 28.10. HS 1
 2. Übung 04.11. HS 1
 3. Übung 11.11. Die PC-Pool-Übung am 11.11.2014 muss leider ausfallen. Sie werden rechtzeitig über einen Nachholtermin informiert.
 4. Übung 18.11. PC-Pool
 5. Übung 25.11. PC-Pool
 6. Übung 2.12. HS 1
 7. Übung 9.12. PC-Pool
 8. Übung 17.12. HS 1098 (KG1) (Tausch mit VL-Termin)
 9. Übung 23.12. HS 1
10. Übung 13.01. Vorlesung statt Übung
11. Übung 20.01. HS 1
12. Übung 27.01. PC-Pool  
13. Übung 03.02. PC-Pool  
14. Übung 10.02. PC-Pool  

 

Schlüsselbegriffe:

  • Empirische Wirtschaftsforschung
  • Indizes
  • Statistische Verfahren
  • Multivariate Analyseverfahren
  • Input-Output-Analyse
  • Ökonometrie
  • Lineare Regression
  • Probit
  • Tobit
  • Zeitreihenanalyse
  • Evaluationsproblem

 

Inhalt

Die Wirtschaftswissenschaften sind eine empirische Wissenschaft. Die Gültigkeit konkurrierender Theorien und damit die Legitimität der Anwendung der Theorien auf die Wirtschaftspolitik oder andere Gebiete wirtschaftlichen Handelns kann nur empirisch entschieden werden. Außerdem bedürfen aus der Wirtschaftstheorie abgeleitete Modelle der empirischen Kalibrierung, wenn sie quantitative Vorhersagen leisten sollen. Diese Vorlesung hat zwei Ziele. Erstens soll sie grundlegende Methoden und Techniken der empirischen Wirtschaftsforschung vermitteln. Hierbei baut die Veranstaltung auf dem in den grundlegenden Veranstaltungen zur Statistik erworbenen Wissen auf. Zweitens sollen anhand von aktuellen und historischen wirtschaftlichen Problemen typische Argumentationsketten der empirischen Analyse eingeübt werden. Als Nebeneffekt soll schließlich ein Repertoire von Anwendungsbeispielen im Gedächtnis bleiben, das die im Studium vermittelten Theorien mit etwas mehr Leben füllt. Dementsprechend werden Anwendungsbeispiele, die mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata umgesetzt werden, integraler Bestandteil der Vorlesung sein. Im Rahmen der Übung wird eine Einführung in TSP und Stata gegeben. Im PC-Pool können die Studierenden die Anwendungsbeispiele mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata nachvollziehen und fortentwickeln.

Gliederung

  1. Einführung: Datenquellen, deskriptive Statistiken und computergestützte Datenaufbereitung
    Anwendung: Berechnung von Preis- und Mengenindizes, Wachstumsraten
  2. Die Vorleistungsbeziehungen in einer Volkswirtschaft: Input Output Analyse
    Anwendung: Input Output Tabelle für die Bundesrepublik Deutschland
  3. Multivariate Analyseverfahren
    1. Varianzanalyse
      Anwendung: Die Wirkungsanalyse unterschiedlicher Produktpräsentationen im Einzelhandel
    2. Clusteranalyse
      Anwendung 1: Vergleich von Universitätsstädten
  4. Ökonometrie: Multivariate lineare Regression
    1. Schätzung, Interpretation, Tests gemeinsamer Hypothesen, Dummyvariablen als Regressoren und Interaktionseffekte, Heteroskedastie
      Anwendung: Wie hängt der Verdienst von den Jahren der Schulausbildung und der Berufserfahrung ab?
    2. Fehler in den Variablen, Proxies, Endogenität, Instrumentvariablenschätzung
      Anwendung: Endogenität der Schulausbildung in Verdienstregressionen
  5. Zeitreihenanalyse
    1. Autokorrelation, Durbin-Watson-Statistik, Stationarität und Einheitswurzeltests
      Engle-Granger Kointegrationstest und Fehlerkorrekturmodell
  6. Mikroökonometrie
    1. Dummyvariablen als abhängige Variablen: Das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell und Probit
      Anwendung: Das Innovationsverhalten von unternehmensnahen Dienstleistern
    2. Evaluation von Maßnahmeeffekten
      Anwendung: Experimentelle und nichtexperimentelle Evaluation von Politikmaßnahmen


Die grundlegenden Schätzverfahren können mit Hilfe der Ökonometrie-Programme TSP und Stata im PC-Pool und zu Hause nachvollzogen werden. Basisprogramme werden im Rahmen der Vorlesung und der Übung bereitgestellt. Die Methodenanwendung mit TSP und Stata auf reale Wirtschaftsprobleme ist integraler Bestandteil der Veranstaltung. Studierende der Universität Freiburg können die Software TSP kostenfrei bei Campus Online downloaden.

 

Literatur

  • Backhaus, K., B. Erichson, W. Plinke und R. Weiber (2011): Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer Verlag, 13., überarb. Aufl.
  • Bauer, Thomas K., M. Fertig und Christoph M. Schmidt (2009): Empirische Wirtschaftsforschung- Eine Einführung. Berlin: Springer Verlag.
  • Berndt, E.R. (1996): The Practice of Econometrics Classic and Contemporary. Reading: Addison Wesley.
  • Börsch-Supan, A. und R. Schnabel (2014): Volkswirtschaft in 15 Fällen. 2.Auflage. Wiesbaden: Gabler.
  • Enders, W. (2010): Applied Econometric Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed.
    (2010, 3rd edition ebenfalls ausleihbar)
  • Fahrmeir, L., A. Hamerle und G. Tutz (1996): Multivariate statistische Verfahren. Berlin: de Gruyter, 2., überarb. Aufl.
  • Gujarati, D.N. (2010): Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, 5th ed.
  • Kohler, U. und F. Kreuter (2012): Datenanalyse mit Stata, München, Wien: Oldenbourg-Verlag, 4., überarb. Auflage.
  • Hair, J. (2009): Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 7th ed.
  • Hübler, O. (2005): Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung. München: Oldenbourg-Verlag.
  • Neusser, K. (2011): Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Wiesbaden: Teubner-Verlag, 3. Aufl., Elektronischer Volltext verfügbar: http://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-springer/10.1007 /978-3-8348-8653-8
  • Ronning, G. (2011): Statistische Methoden in der empirischen Wirtschaftsforschung, Münster: LIT Verlag, 2. Auflage.
  • Schaffner, S. und H. Spengler (2005): Der Einfluss unbeobachteter Heterogenität auf kompensatorische Lohndifferentiale und den Wert
    eines statistischen Lebens: eine mikroökonometrische Parallelanalyse mit IABS und SOEP. DIW Discussion Paper No. 539.
  • Schröder, M. (2012) (Hrsg.): Finanzmarktökonometrie: Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2., überarb. Auflage
  • Stier, W. (2001): Empirische Forschungsmethoden. Berlin et al.: Springer, 2., verb. Aufl.
  • Stobbe, A. (1994): Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. Berlin: Springer Verlag, 8. Aufl.
  • Tsay, R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed.
  • TSP: Handbücher zum verwendeten Ökonometrieprogramm: TSP 5.0 User's Guide und TSP 5.0 Reference Manual (beide Dokumente können von www.tspintl.com heruntergeladen werden).
  • Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung. Berlin: Springer-Verlag, 3. Aufl., Elektronischer Volltext verfügbar: http://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-springer/10.1007/978-3-642-14507-0
  • Wooldridge, J. (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing, 5th international ed.

 

Weitere ergänzende Literatur - insbesondere zu Anwendungen der behandelten Methoden - wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Der größte Teil der angegebenen Literatur wird im Semesterarapparat bereitgestellt.

Kontakt

Abteilung für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie

Raum 2309

Platz der Alten Synagoge

D-79085 Freiburg

Tel.: 0761 203-2338

Fax: 0761 203-2340

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