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Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung

Aktuelles

Klausureinsicht: Montag, den 25.März 2013, 11-12 Uhr in Raum 2312 (Handbibliothek/Hiwi-Zimmer).

 

Aktualisierter Link zum Artikel: IW Köln (2006):iwd - Informationsdienst des  Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Jg. 32, Nr. 27, S. 6-7

Die Übung fällt am 06.11.2012 krankheitsbedingt leider aus. Ein Ersatztermin wird in Kürze an dieser Stelle bekanntgegeben.

Am Montag, den 05.11.2012 findet ausnahmsweise die Vorlesung am Montag statt (08.30-10.00, HS 3043) und die Übung am Dienstag, den 06.11.2012 (12:30-14:00, HS 1199).

In der zweiten Vorlesungswoche findet am Montag, den 29.10.2012 anstatt der Übung eine zusätzliche Vorlesung im Hörsaal 3043 von 8.30-10.00 Uhr statt.

Das Skript zur Vorlesung kann in der Buchhandlung Walthari (in der Wirtschaftsabteilung) gekauft werden (Preis: 7,90 €).
 

Klausur

Hauptklausur: Do., 21.02.2013, 09:00-11:00 Uhr

Wiederholungsklausur: Die., 09.04.2013, 09:00-11:00 Uhr, Hörsaal 2121

Downloads


Übungsblätter

 

Informationen und Unterlagen zu den PC-Pool-Übungen

 

Alte Klausuren:

 

Ergäzende Unterlagen zum Skript:

 

Dozenten

Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.

Stefanie Licklederer
Sprechstunde montags von 11.45-12.15 (nur nach Voranmeldung per Mail)

 

Veranstaltungsgrunddaten

  • 4 SWS
  • 6 Kreditpunkte
  • Diese Veranstaltung umfasst die Grundlagen der Ökonometrie und richtet sich an Studierende des B.Sc. Volkswirtschaftslehre.
  • "Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung" ist im Diplomstudiengang VWL mit 6 ECTS/KP in folgenen Wahlfächern anrechenbar:
    • Arbeit und Personal
    • Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
    • Internationale Wirtschaft
    • Sozialpolitik
    • Wirtschaftsinformatik
    • Immobilienökonomie
    • Marketing
    • Finanz- und Rechnungswesen

 

Veranstaltungstermine, Räume

Vorlesung:  Di 12:30–14:00 in HS 1199

Übung:       Mo 8:30–10:00 in HS 3043 bzw. im PC-Pool

 

Die PC-Pool Übungen finden im PC-Pool -1001b (im ersten Untergeschoss des KG II) und die Hörsaal Übungen im HS 3043 statt. Sie werden über den Ort (HS vs. PC-Pool) rechtzeitig informiert. Die Übung beginnt in der 2. Vorlesungswoche im Hörsaal 3043.

 

1. Übung 06.11.2012 entfallen
2. Übung 12.11.2012 Hörsaal
3. Übung 19.11.2012 Hörsaal
4. Übung 26.11.2012 PC-Pool
5. Übung 03.12.2012 PC-Pool
6. Übung 10.12.2012 PC-Pool
   Übung 17.12.2012 keine Übung
7. Übung
8. Übung
 
07.01.2013
08.01.2013
 
PC-Pool
Hörsaal 10-12 Uhr
HS 1 Alte Uni
9. Übung 14.01.2013 Hörsaal
10. Übung 21.01.2013 Hörsaall
11. Übung 28.01.2013 PC-Pool
12. Übung 04.02.2013 PC-Pool
13. Übung 11.02.2013 PC-Pool

 

Schlüsselbegriffe:

  • Empirische Wirtschaftsforschung
  • Indizes
  • Statistische Verfahren
  • Multivariate Analyseverfahren
  • Input-Output-Analyse
  • Ökonometrie
  • Lineare Regression
  • Probit
  • Tobit
  • Zeitreihenanalyse
  • Evaluationsproblem

 

Inhalt

Die Wirtschaftswissenschaften sind eine empirische Wissenschaft. Die Gültigkeit konkurrierender Theorien und damit die Legitimität der Anwendung der Theorien auf die Wirtschaftspolitik oder andere Gebiete wirtschaftlichen Handelns kann nur empirisch entschieden werden. Außerdem bedürfen aus der Wirtschaftstheorie abgeleitete Modelle der empirischen Kalibrierung, wenn sie quantitative Vorhersagen leisten sollen. Diese Vorlesung hat zwei Ziele. Erstens soll sie grundlegende Methoden und Techniken der empirischen Wirtschaftsforschung vermitteln. Hierbei baut die Veranstaltung auf dem in den grundlegenden Veranstaltungen zur Statistik erworbenen Wissen auf. Zweitens sollen anhand von aktuellen und historischen wirtschaftlichen Problemen typische Argumentationsketten der empirischen Analyse eingeübt werden. Als Nebeneffekt soll schließlich ein Repertoire von Anwendungsbeispielen im Gedächtnis bleiben, das die im Studium vermittelten Theorien mit etwas mehr Leben füllt. Dementsprechend werden Anwendungsbeispiele, die mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata umgesetzt werden, integraler Bestandteil der Vorlesung sein. Im Rahmen der Übung wird eine Einführung in TSP und Stata gegeben. Im PC-Pool können die Studierenden die Anwendungsbeispiele mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata nachvollziehen und fortentwickeln.

Gliederung

  1. Einführung: Datenquellen, deskriptive Statistiken und computergestützte Datenaufbereitung
    Anwendung: Berechnung von Preis- und Mengenindizes, Wachstumsraten
  2. Die Vorleistungsbeziehungen in einer Volkswirtschaft: Input Output Analyse
    Anwendung: Input Output Tabelle für die Bundesrepublik Deutschland
  3. Multivariate Analyseverfahren
    1. Varianzanalyse
      Anwendung: Die Wirkungsanalyse unterschiedlicher Produktpräsentationen im Einzelhandel
    2. Clusteranalyse
      Anwendung 1: Vergleich von Universitätsstädten
  4. Ökonometrie: Multivariate lineare Regression
    1. Schätzung, Interpretation, Tests gemeinsamer Hypothesen, Dummyvariablen als Regressoren und Interaktionseffekte, Heteroskedastie
      Anwendung: Wie hängt der Verdienst von den Jahren der Schulausbildung und der Berufserfahrung ab?
    2. Fehler in den Variablen, Proxies, Endogenität, Instrumentvariablenschätzung
      Anwendung: Endogenität der Schulausbildung in Verdienstregressionen
  5. Zeitreihenanalyse
    1. Autokorrelation, Durbin-Watson-Statistik, Stationarität und Einheitswurzeltests
      Engle-Granger Kointegrationstest und Fehlerkorrekturmodell
  6. Mikroökonometrie
    1. Dummyvariablen als abhängige Variablen: Das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell und Probit
      Anwendung: Das Innovationsverhalten von unternehmensnahen Dienstleistern
    2. Evaluation von Maßnahmeeffekten
      Anwendung: Experimentelle und nichtexperimentelle Evaluation von Politikmaßnahmen


Die grundlegenden Schätzverfahren können mit Hilfe der Ökonometrie-Programme TSP und Stata im PC-Pool und zu Hause nachvollzogen werden. Basisprogramme werden im Rahmen der Vorlesung und der Übung bereitgestellt. Die Methodenanwendung mit TSP und Stata auf reale Wirtschaftsprobleme ist integraler Bestandteil der Veranstaltung. Studierende der Universität Freiburg können die Software TSP kostenfrei bei Campus Online downloaden.

 

Literatur

  •  Backhaus, K., B. Erichson, W. Plinke und R. Weiber (2008): Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer Verlag, 12., überarb. Aufl.
  • Bauer, Thomas K., M. Fertig und Christoph M. Schmidt (2009): Empirische Wirtschaftsforschung- Eine Einführung. Berlin: Springer Verlag.
  • Berndt, E.R. (1996): The Practice of Econometrics Classic and Contemporary. Reading: Addison Wesley.
  • Börsch-Supan, A. und R. Schnabel (1998): Volkswirtschaft in 15 Fällen. Wiesbaden: Gabler.
  • Enders, W. (2009): Applied Econometric Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed.
    (2010, 3rd edition ebenfalls ausleihbar)
  • Fahrmeir, L., A. Hamerle und G. Tutz (1996): Multivariate statistische Verfahren. Berlin: de Gruyter, 2., überarb. Aufl.
  • Gujarati, D.N. (2010): Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, 5th ed.
  • Kohler, U. und F. Kreuter (2008): Datenanalyse mit Stata, München, Wien: Oldenbourg-Verlag, 3. Auflage.
  • Hair, J. (2009): Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 7th ed.
  • Hübler, O. (2005): Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung. München: Oldenbourg-Verlag.
  • Neusser, K. (2011): Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Wiesbaden: Teubner-Verlag, 3. Aufl., Elektronischer Volltext verfügbar: http://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-springer/10.1007 /978-3-8348-8653-8
  • Ronning, G. (2005): Statistische Methoden in der empirischen Wirtschaftsforschung, Münster: LIT Verlag.
  • Schaffner, S. und H. Spengler (2005): Der Einfluss unbeobachteter Heterogenität auf kompensatorische Lohndifferentiale und den Wert
    eines statistischen Lebens: eine mikroökonometrische Parallelanalyse mit IABS und SOEP. DIW Discussion Paper No. 539.
  • Schröder, M. (2002) (Hrsg.): Finanzmarktökonometrie: Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
  • Stier, W. (2001): Empirische Forschungsmethoden. Berlin et al.: Springer, 2., verb. Aufl.
  • Stobbe, A. (1994): Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. Berlin: Springer Verlag, 8. Aufl.
  • Tsay, R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed.
  • TSP: Handbücher zum verwendeten Ökonometrieprogramm: TSP 5.0 User's Guide und TSP 5.0 Reference Manual (beide Dokumente können von www.tspintl.com heruntergeladen werden).
  • Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung. Berlin: Springer-Verlag, 3. Aufl., Elektronischer Volltext verfügbar: http://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-springer/10.1007/978-3-642-14507-0
  • Wooldridge, J. (2008): Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing, 4rd ed.

 

Weitere ergänzende Literatur - insbesondere zu Anwendungen der behandelten Methoden - wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Der größte Teil der angegebenen Literatur wird im Semesterarapparat bereitgestellt.

Kontakt

Abteilung für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie

Raum 2309

Platz der Alten Synagoge

D-79085 Freiburg

Tel.: 0761 203-2338

Fax: 0761 203-2340

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