Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung

Aktuelles

• Die Einsicht in die Nachholklausur ist am Donnerstag, den 19.05. von 17-18 Uhr während der Sprechstunde von Ute Leuschner im Büro 2311 möglich.
  
• Download: Hauptklausur Emp. Wirtschaftsforschung.
  
• Herr Professor Fitzenberger bietet am Freitag, den 11.02.2011 von 9:00 bis 10:45 Uhr eine zusätzliche Sprechstunde an. Dieser Termin dient nur der Beantwortung von Fragen im Hinblick auf die Klausurvorbereitung für Ökonometrie im BSc, Statistik 2, Ökonometrie 1 und Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung.
  Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Conny Hupfer.
• Am Mittwoch, den 9.2. können in der Vorlesung Fragen gestellt werden - die Fragestunde ist also für Ökonometrie und Empiwifo relevant.
• Zeitliche Änderung bei den Übungsgruppen! (siehe unten)

1. Übungsgruppe: Donnerstag von 14.15 bis 16.00 Uhr
2. Übungsgruppe: Donnerstag von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr

• Vortrag von Joachim Möller
  Am Mittwoch, den 19.01.2011 wird Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Möller, Direktor des IAB Nürnberg, im Rahmen der Vorlesung "Ökonometrie im Bachelor VWL" einen Vortrag halten zum Thema: Was erklärt das deutsche Arbeitsmarktwunder?

  Der Vortrag findet statt von 08:30-10:00 Uhr in HS 2006. Er basiert auf folgenden beiden Aufsätzen:
  Das deutsche Arbeitsmarktwunder – Versuch einer Erklärung
  The German labor market response in the world recession – de-mystifying a miracle

  Weitere Informationen:
  Präsentation des Vortrags
  Artikel in der Badischen Zeitung zum Vortrag
  Die Vorlesung "Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung am 19.01.2011 von 10:00-12:00 Uhr wird dafür gestrichen.
   

• Das korrigierte TSP-Programm 5.2. steht nun für Sie im PC-Pool zur Verfügung und den TSP-Output finden Sie hier.
• Korrektur der Literaturverweise für Kapitel 4

• Hier finden sich nun die Präsentationen des Hochschultages Amtliche Statistik.
• Korrektur des Skripts Kap 4.1
• Am 23.11.  hat Herr Prof. Fitzenberger mit Kap. 5 begonnen.
• Korrektur zu Grafik Kap 4.1.4

• Die Vorlesung am Dienstag findet ab sofort immer von 12.30 bis 14.00 Uhr statt.
• Der download von TSP ist jetzt bei Campusonline möglich! Das Passwort wird nächste Woche in der Übung bekannt gegeben.
• Das Skript für die Veranstaltung kann ab sofort bei Walthari gekauft werden.
• Um an den Übungen im PC-Pool teilnehmen zu können, brauchen Studenten kein Passwort für den PC-Pool! Allerdings ist eine Anmeldung über den Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl notwendig, um außerhalb der Übungen die Computer nutzen zu können.
• Bitte lesen Sie den aktuellen Finanzmarktreport des ZEW. Sie finden ihn ZEW Finanzmarktreport September.
   

Klausur

Haupttermin: Mittwoch, den 16.02.2011 um 13.00 Uhr

im Audimax

Nachholklausur: Donnerstag, den 28.4.2011 um 12.00 Uhr (s.t.!)

im Audimax

Bearbeitungszeit - Einführung in die emp. Wifo (10 CP): 120 Minuten.

Bearbeitungszeit - Ökonometrie (6 CP): 90 Minuten.

Downloads

• Konjunkturumfrage, Auswertung der Konjunkturumfrage
• Grafiken aus Skript in Farbe
• Konjunkturumfrage
• TSP: Die wichtigsten Befehle
• TSP Einführung
• Hinweise zur Installation von TSP 5.0 unter 64bit, siehe auch Hinweise von TSP
• Stata- Einführung
• Info-PC-Pool
• Uebungsblatt 1; Indizes
• Uebungsblatt 2
• Uebungsblatt 3 
• Uebungsblatt 4 
• Uebungsblatt 5
• Uebungsblatt 6 
• Uebungsblatt 7
• Uebungsblatt 7b
• Uebungsblatt 8
• Uebungsblatt 9
• Uebungsblatt 10
• Uebungsblatt 11 

Dozenten

• Prof. Bernd Fitzenberger, Ph.D.
• Ute Leuschner
• Stefanie Schäfer

Veranstaltungstermine, Räume

Vorlesung:

• Di 12.30 - 14h HS 1221 und
• Mi 10.15 - 12.15h HS 1221

Übung:

Studenten wählen Übungsgruppe 1 oder 2. Die verbindliche Anmeldung zu einer der beiden Gruppen findet in der ersten Vorlesung statt.

• Übungsgruppe 1: Do 14.15 - 16.00h HS 1023 oder PC-Pool
• Übungsgruppe 2: Do 16.15 - 18.00h HS 1023 oder PC-Pool
• Der folgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Übungen für den 6 CP-Schein (Ökonometrie 1) notwendig sind.

Alle PC-Pool-Übungen finden im PC-Pool im ersten Stock des KG II statt (im Gang des Prüfungsamtes).

Veranstaltungsgrunddaten

•  Veranst. SWS 6.0

• 10 (oder 6) Kreditpunkte

Diese Veranstaltung umfasst die Grundlagen der Ökonometrie.

Teile der Veranstaltung können als Veranstaltung Ökonometrie 1 (mit 6 KP) belegt werden. Zu Ökonometrie 1 gehören: Die erste Vorlesung und die Gliederungsabschnitte 3., 5.1-5.5 und 6.1 sowie die dazugehörigen Übungen. Die dazugehörigen Übungstermine werden im Laufe des Semesters bekannt gegeben.

Die Klausur zu Ökonometrie 1 wird einen Teil der Klausur zu Einführung in die Empirische Wirtschaftsforschung umfassen und gleichzeitig mit kürzerer Gesamtdauer mit der regulären Klausur zu Einführung in die Empirische Wirtschaftsforschung stattfinden.

Inhalt

Die Wirtschaftswissenschaften sind eine empirische Wissenschaft. Die Gültigkeit konkurrierender Theorien und damit die Legitimität der Anwendung der Theorien auf die Wirtschaftspolitik oder andere Gebiete wirtschaftlichen Handelns kann nur empirisch entschieden werden. Außerdem bedürfen aus der Wirtschaftstheorie abgeleitete Modelle der empirischen Kalibrierung, wenn sie quantitative Vorhersagen leisten sollen. Diese Vorlesung hat zwei Ziele. Erstens soll sie grundlegende Methoden und Techniken der empirischen Wirtschaftsforschung vermitteln. Hierbei baut die Veranstaltung auf dem in den grundlegenden Veranstaltungen zur Statistik erworbenen Wissen auf. Zweitens sollen anhand von aktuellen und historischen wirtschaftlichen Problemen typische Argumentationsketten der empirischen Analyse eingeübt werden. Als Nebeneffekt soll schließlich ein Repertoire von Anwendungsbeispielen im Gedächtnis bleiben, das die im Studium vermittelten Theorien mit etwas mehr Leben füllt. Dementsprechend werden Anwendungsbeispiele, die mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata umgesetzt werden, integraler Bestandteil der Vorlesung sein. Im Rahmen der Übung wird eine Einführung in TSP und Stata gegeben. Im PC-Pool können die Studierenden die Anwendungsbeispiele mit Hilfe der Programmpakete TSP und Stata nachvollziehen und fortentwickeln.

Schlüsselbegriffe: Empirische Wirtschaftsforschung, Indizes, Statistische Verfahren, Multivariate Analyseverfahren, Input-Output-Analyse, Ökonometrie, Lineare Regression, Probit, Tobit, Zeitreihenanalyse, Evaluationsproblem

Gliederung

1. Einführung

     1.1. Datenquellen

     1.2. Arten von Daten

     1.3. Datenaufbereitung und -transformation

     1.4. Deskriptive Statistiken

2. Input Output Analyse

     2.1. Motivation

     2.2. Input Output Analyse

3. Statistische Verfahren

     3.1. Mittelwerttest

     3.2. Konfidenzintervall

     3.3. Kausalität versus Korrelation

     3.4. Anwendung: Konjunkturindikatoren

4. Multivariate Analyseverfahren

     4.1. Varianzanalyse

       4.1.1. Experiment als Anwendungsgebiet

       4.1.2. Methodische Grundlagen

       4.1.3. Einfaktorielle Varianzanalyse

       4.1.4. Mehrfaktorielle Varianzanalyse

     4.2. Clusteranalyse

     4.3. Faktoranalyse

5. Ökonometrie: Lineare Regression

     5.1. Bivariate lineare Regression und Signifikanztest

       5.1.1. Die Methode der kleinsten Quadrate

       5.1.2. Anwendung: Keynesianische Konsumfunktion

5.2. Multivariate lineare Regression

       5.2.1. Schätzung und Interpretation des multivariaten Regressionsmodells

       5.2.2. Hypothesentests

       5.2.3. Anwendung: Mincersche Verdienstfunktion

5.3. Dummyvariablen als Regressoren, Interaktionseffekte

       5.3.1. Dummyvariablen als Regressoren

       5.3.2. Anwendung 1: Münchner Mietspiegel

       5.3.3. Anwendung 2: Hedonische Preisfunktionen zur Bestimmung des Wertes eines statistischen Lebens

5.4. Multikollinearität, Ceteris-Paribus-Effekte, Partitionierte Regression

       5.4.1. Multikollinearität

       5.4.2. Anwendung: Schätzung einer Produktionsfunktion

5.5. IV Schätzung

    6. Zeitreihenanalyse

     6.1. Autokorrelation, Stationarität

       6.1.1. Prozesse von Zeitreihen

       6.1.2. Dickey-Fuller-Test

     6.2. Kointegration und Fehlerkorrekturmodell

     6.3. Anwendung: Erweiterung des Keynesianischen Konsummodells

7. Mikroökonometrie

     7.1. Dummyvariablen als abhängige Variablen

       7.1.1. Das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell

       7.1.2. Das Probitmodell

       7.1.3. Anwendung: Innovationsverhalten von unternehmensnahen Dienstleistern

     7.2. Evaluation von Maßnahmeeffekten

Literatur

• Backhaus, K., B. Erichson, W. Plinke und R. Weiber (2008): Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer Verlag, 12., überarb. Aufl.
• Bauer, Thomas K., M. Fertig und Christoph M. Schmidt (2009): Empirische Wirtschaftsforschung- Eine Einführung. Berlin: Springer Verlag.
• Berndt, E.R. (1996): The Practice of Econometrics Classic and Contemporary. Reading: Addison Wesley.
• Börsch-Supan, A. und R. Schnabel (1998): Volkswirtschaft in 15 Fällen. Wiesbaden: Gabler.
• Enders, W. (2009): Applied Econometric Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed.
  (2010, 3rd edition, bereits erschienen, (noch) nicht im VWL-Seminar/UB erhältlich).
• Fahrmeir, L., A. Hamerle und G. Tutz (1996): Multivariate statistische Verfahren. Berlin: de Gruyter, 2., überarb. Aufl.
• Gujarati, D.N. (2010): Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, 5th ed.
• Kohler, U. und F. Kreuter (2008): Datenanalyse mit Stata, München, Wien: Oldenbourg-Verlag, 3. Auflage.
• Hair, J. (2005): Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 6th ed.
• Hübler, O. (2005): Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung. München: Oldenbourg-Verlag.
• Neusser, K. (2009): Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Wiesbaden: Teubner-Verlag, 2. Aufl.
• Ronning, G. (2005): Statistische Methoden in der empirischen Wirtschaftsforschung, Münster: LIT Verlag.
• Schaffner, S. und H. Spengler (2005): Der Einfluss unbeobachteter Heterogenität auf kompensatorische Lohndifferentiale und den Wert
  eines statistischen Lebens: eine mikroökonometrische Parallelanalyse mit IABS und SOEP. DIW Discussion Paper No. 539.
• Schröder, M. (2002) (Hrsg.): Finanzmarktökonometrie: Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
• Stier, W. (2001): Empirische Forschungsmethoden. Berlin et al.: Springer, 2., verb. Aufl.
• Stobbe, A. (1994): Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. Berlin: Springer Verlag, 8. Aufl.
• Tsay, R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series. Hoboken, NJ: Wiley, 3rd ed. (2010, 3rd edition, bereits erschienen, (noch) nicht im VWL-Seminar/UB erhältlich). Kapitel 2 (Seitenzahlen im Skript sind falsch.)
• TSP: Handbücher zum verwendeten Ökonometrieprogramm: TSP 5.0 User's Guide und TSP 5.0 Reference Manual (beide Dokumente können von www.tspintl.com heruntergeladen werden).
• Winker, P. (2007): Empirische Wirtschaftsforschung. Berlin: Springer-Verlag, 2. Aufl.
• Wooldridge, J. (2009): Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cincinnati, OH: South-Western College Publishing, 4rd ed.

Neben dem Skript zu Teilen der Vorlesung sind Ronning (2005) – zu den ersten drei Abschnitten – und Wooldridge (2009) – zum Bereich Ökonometrie – sowie Tsay (2005) – zur Zeitreihenanalyse – die wesentlichen Literaturquellen zur Vorlesung.

Weitere ergänzende Literatur - insbesondere zu Anwendungen der behandelten Methoden - wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Der größte Teil der angegebenen Literatur wird im Semesterarapparat bereitgestellt.

Die grundlegenden Schätzverfahren können mit Hilfe der Ökonometrie-Programme TSP und Stata im PC-Pool und zu Hause nachvollzogen werden. Basisprogramme werden im Rahmen der Vorlesung und der Übung bereitgestellt. Die Methodenanwendung mit TSP und Stata auf reale Wirtschaftsprobleme ist integraler Bestandteil der Veranstaltung. Studierende der Universität Freiburg können die Software TSP kostenfrei vom Lehrstuhl beziehen. CDs mit der Software TSP können im Sekretariat bei Frau Hupfer, Zi. 2309, KG II, ausgeliehen werden.