Seminar zur Ökonometrie

Inhalt

Der Fähigkeit empirische Methoden kompetent auf reale Daten anwenden zu können und die Ergebnisse interpretieren zu können, gehört heutzutage zum Standardrepertoire in der ökonomischen Praxis. Das Seminar befasst sich mit der Theorie und Anwendung ökonometrischer Methoden in der empirischen Wirtschaftsforschung. Schwerpunkt des Seminars sind mikroökonometrische Methoden. Daneben werden auch eine kleinere Zahl an Themen aus der Finanzmarktökonometrie angeboten. Anwendungen der Mikroökonometrie finden sich beispielsweise in der Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik (Analyse von Arbeitnehmer- bzw. Unternehmensentscheidungen), im Marketing (Untersuchung von Käuferverhalten) oder im Risikomanagement (Schätzung von Kreditausfallrisiken). Die Finanzmarktökonometrie setzt spezifische Methoden der Zeitreihenökonometrie zur Analyse von Finanzmarktdaten ein. Im Seminar werden empirische Anwendungen im Vordergrund stehen, aber es besteht auch Raum für rein methodische Themen.

Die Seminarteilnehmer(innen) sollen eine Seminararbeit schreiben und vorstellen. Die Seminararbeit kann entweder eine ökonometrische Anwendung unter Verwendung realer Datensätze beinhalten oder ein Thema aus der ökonometrischen Theorie in Verbindung mit einer Simulationsstudie behandeln. Im Rahmen einer ökonometrischen Anwendung soll anhand eines Datensatzes eine eigene empirische Analyse durchgeführt werden. Seminararbeiten, die ein Thema aus der ökonometrischen Theorie behandeln, sollen ökonometrische Probleme und Methoden zu deren Lösung vorstellen. Die Teilnehmer – sofern Sie als Studierende eingeschrieben sind - können gratis das Programmpaket TSP für Windows verwenden, das Ihnen am Lehrstuhl zur Installation auf dem eigenen Rechner bereitgestellt wird. Weitere ökonometrische Software wird in den PC-Pools der Fakultät bereitgestellt. Das Seminar setzt die in der Veranstaltung Einführung in die Empirische Wirtschaftsforschung vermittelten Kenntnisse voraus. Für einzelne Themen sind vertiefte Kenntnisse aus einzelnen Spezialveranstaltungen sinnvoll.

Mit der Teilnahme am Seminar können 4 KP für das Wahlpflichtfach „Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie“ erworben werden. Die Seminarleistung umfasst

1. das Verfassen eines Fortschrittberichts plus einer Gliederung (1-2 Seiten),
2. das Verfassen einer Seminararbeit (15-20 Seiten),
3. das Vorstellen der Seminararbeit,
4. das Abhalten eines Korreferates.

Für eine erfolgreiche Seminarteilnahme müssen die Hausarbeit, die Vorstellung der Seminararbeit und das Korreferat mit jeweils 4,0 oder besser bewertet werden. In die Seminarnote geht die Note für die Hausarbeit zu 50%, die Note für das Vorstellen der Seminararbeit zu 25% und die Note für das Korreferat zu 25% ein.

Voraussetzung für die Seminarteilnahme: Ökonometrie I und eine weitere Lehrveranstaltung im Bereich Empirische Wirtschaftsforschung oder Ökonometrie (oder vergleichbare Vorkenntnisse)

Vorbesprechung zum Seminar und Themenvergabe: 17. Juli 2008, 11 Uhr s.t., Raum 2330

Die Seminarthemen werden zu diesem Termin vorgestellt. Die Seminarvergabe erfolgt bis 24. Juli 2007. Wenn sich mehrere Studierende für das gleiche Thema interessieren, dann entscheiden die Vorkenntnisse und die Vornoten in Ökonometrie. Mit der Bearbeitung kann in den Semesterferien begonnen werden.

Der Fortschrittsbericht und die Gliederung müssen bis zum 24. Oktober 2008 am Lehrstuhl abgegeben werden.

Die Seminararbeit muss bis zum 23. Dezember 2008, 10:00 Uhr am Lehrstuhl in vier Exemplaren abgegeben werden. Es reicht allerdings nicht aus, die Arbeit nur per Email zu schicken. Ab 10:00 Uhr am 23. Dezember 2008 können die Korreferenten die Seminararbeiten abholen, zu denen das Korreferat gehalten werden soll. Bitte schicken Sie zusätzlich Ihre Seminararbeit auch per Email als PDF-Datei an den Lehrstuhl und an alle Teilnehmer(innen).

Das Seminar findet als Blockseminar am 9./10. Januar 2009 im Raum 2330 statt.

Organisation

• Themenvergabe, Korreferate, Betreuer

Themen

Anwendung:

1. Empirische Analyse einer Umfrage zur konjunkturellen Situation und zur Einschätzung der Wirksamkeit von wirtschaftspolitischen Maßnahmen
2. Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Ausbildungsentscheidungen
3. Tarifbindung und Entlohnung
4. Konjunktur und Arbeitsmarkt: Was sind die zyklischen Eigenschaften der Übergangsraten im Arbeitsmarkt?
5. Schätzung eines Mietspiegels
6. Was ist der Lohn der Schönheit?
7. Empirische Messung der Armut in Deutschland
8. Einfluss der Riskioaversion sowie anderer psychologischer oder kultureller Variablen auf die Mitgliedschaft in Gewerkschaften
9. Berufe, Tätigkeiten, Arbeitsbedingungen und Löhne - eine deskriptive Analyse auf Basis der BIBB Daten
10. Veränderung der beruflichen Tätigkeiten, Aktivtäten und Kenntnisse in den 90er Jahren: Der Einfluss demographischer Merkmale
11. Determinanten der Dauer der Arbeitslosigkeit
12. Returns on trading rule strategies and efficient market hypothesis

Methodik/Theorie:

1. Vergleich zwischen Fixed- und Random-Effects-Ansatz bei statischen linearen Paneldatenmodellen
2. Robuste asymptotische Standardfehler in Systemen von Schätzgleichungen
3. Lineare Quantilsregressionen zur Modellierung von Lohnstrukturen
4. Identifikation im Unendlichen: Parametrische und nichtparametrische Methoden zur Korrektur der Stichprobenselektion
5. Regression-Discontinuity-Design-Ansatz und seine Anwendung in der Arbeitsmarktforschung

Empfohlene Literatur

• Greene, W.H.: Econometric Analysis, New York, Prentice Hall.

• Ronning, G.: Mikroökonometrie, Heidelberg, Springer.
• Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics, Mason/Ohio, Thompson.
• Wooldridge, J.M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.